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銀行信貸保險的定價與分析

銀行信貸保險的定價與分析

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級別:| 積分:0 分 | 瀏覽:74788 | 大。17.00KB | 下載:4147 次 | 上傳:2014-08-15

簡介:

不確定性是金融市場永恒的主題。本文在探究對銀行信貸資產(chǎn)的保險定價和管理問題。文中引入了銀行資產(chǎn)保險定價模型,以實現(xiàn)在不確定性條件下的對單一貸款的違約保險產(chǎn)品CDS(信用違約互換)進行的定價;隨后在資產(chǎn)組合模型分析中引入頻譜分析的方法,將資產(chǎn)組合看作是時間的一元函數(shù),從而化為離散時間信號進行處理,得出利用頻譜分析實現(xiàn)金融時間序列仿真模擬的可能性。

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